Narzędzia do handlu kryptowalutami.

Różnica między najlepszą ceną sprzedaży w arkuszu (ask) a najlepszą ceną kupna (bid). To jeden z kosztów natychmiastowej wymiany.

Bid 99,90 i ask 100,10 dają spread 0,20 w walucie kwotowania.

Różnica między oczekiwaną ceną transakcji a ceną jej faktycznej realizacji. Może działać na korzyść albo na niekorzyść kupującego lub sprzedającego.

Zakup oczekiwany po 100,00, a wykonany po 100,20 oznacza cenę o 0,20% wyższą.

Opłata pobierana za transakcję. Jej wysokość zależy między innymi od platformy, rodzaju zlecenia i zasad konta.

Przy założonej prowizji 0,1% od transakcji za 100 jednostek opłata wynosi 0,10.

Możliwość kupna lub sprzedaży określonej ilości aktywa bez dużego wpływu na jego cenę. Zależy także od dostępnych ofert blisko aktualnego kursu.

Zlecenie może wykorzystać kilka poziomów cenowych, jeśli na najlepszym poziomie brakuje ofert.

Zlecenie kupna lub sprzedaży po aktualnie dostępnych cenach. Stawia na szybką realizację, a nie na ustalenie dokładnej ceny.

Zakup może zostać wykonany częściowo po 100,00, a częściowo po 100,20.

Zlecenie określające najwyższą akceptowaną cenę zakupu albo najniższą cenę sprzedaży. Może czekać w arkuszu na odpowiednie oferty.

Limit zakupu 100,00 pozwala kupić po 100,00 lub taniej, jeśli pojawi się wystarczająca oferta.

Miara tego, jak silnie zmienia się cena w danym okresie. Opisuje rozmiar wahań, a nie kierunek kolejnego ruchu.

Rynek poruszający się między 90 a 110 ma większy zakres wahań niż między 99 a 101 w tym samym okresie.

Spadek wartości portfela od wcześniejszego szczytu do późniejszego niższego poziomu. Maksymalne obsunięcie to największy taki spadek w badanym okresie.

Spadek z wcześniejszego szczytu 1000 do 900 oznacza obsunięcie o 10%.

Niepewność wyniku i możliwość straty. Obejmuje ruchy cen, koszty, płynność oraz błędy techniczne i problemy po stronie platformy.

Mała pozycja ogranicza jej udział w portfelu, ale nie usuwa ryzyka utraty jej wartości.

Zestaw zasad działania bota, takich jak częstotliwość oceny rynku, wielkość pozycji i limity. Sam profil nie jest prognozą zysku.

Ocena rynku co 30 sekund oznacza częstsze sprawdzanie warunków, nie obowiązek zawarcia transakcji co 30 sekund.

Reguła lub zlecenie uruchamiające wyjście z pozycji po osiągnięciu określonego poziomu. Ma ograniczać stratę, lecz sposób wykonania zależy od jego rodzaju.

Próg 95 przy zakupie po 100 może uruchomić sprzedaż, ale cena wykonania może być niższa od 95.

Pozycja to posiadana ilość danego aktywa lub otwarta transakcja. Ekspozycja opisuje, jaka część portfela zależy od zmian jego ceny.

Aktywo o wartości 200 w portfelu wartym 1000 stanowi ekspozycję 20%.

Profit and loss, czyli zysk lub strata. Wynik zrealizowany dotyczy zamkniętych transakcji, a niezrealizowany jest bieżącą wyceną otwartych pozycji.

Zakup za 100 i sprzedaż za 105 daje 5 wyniku brutto. Prowizje i inne koszty obniżają wynik netto.

Cena lub wynik, przy którym wpływy pokrywają koszt wejścia i wyjścia. Po uwzględnieniu wszystkich kosztów wynik netto wynosi wtedy zero.

Jeśli zakup kosztował 100, a łączne opłaty wyniosą 1, potrzeba 101 wpływu przed tymi opłatami, by wyjść na zero.

Oddzielne środowisko testowe udostępniane przez daną platformę. Pozwala sprawdzać integrację i zlecenia na testowych środkach zgodnie z jego zasadami.

Program może sprawdzić obsługę odpowiedzi API bez wystawiania realnych środków na rynek.

Wirtualne transakcje obliczane przez program na podstawie danych cenowych i przyjętych kosztów. Nie są rzeczywistymi zleceniami na giełdzie.

MuchoWorm może śledzić publiczne ceny i zmieniać saldo wirtualnego portfela bez kupowania kryptowaluty.

Cena, po której ktoś oferuje kupno aktywa. Najlepszy bid to najwyższa aktualna oferta kupna w arkuszu.

Oferty kupna po 99 i 98 oznaczają, że najlepszy bid wynosi 99.

Cena, po której ktoś oferuje sprzedaż aktywa. Najlepszy ask to najniższa aktualna oferta sprzedaży w arkuszu.

Oferty sprzedaży po 101 i 102 oznaczają, że najlepszy ask wynosi 101.

Zestaw aktualnych ofert kupna i sprzedaży, uporządkowanych według ceny. Pokazuje także oferowane ilości.

Po stronie sprzedaży może czekać 2 sztuki po 100 i kolejne 3 po 101.

Ilość dostępnych ofert na kolejnych poziomach cenowych. Pomaga ocenić, ile aktywa można wymienić w określonym przedziale cen.

Jeśli między 100 a 101 czeka łącznie 10 sztuk, zakup 20 sztuk wymaga dalszych ofert.

Ilość aktywa wymieniona w określonym okresie. Dane mogą być podawane w aktywie bazowym lub jako wartość w walucie kwotowania.

W ciągu godziny wymieniono 50 sztuk; to wolumen 50 w aktywie bazowym.

Pierwsze aktywo pary handlowej; jego ilość kupujesz lub sprzedajesz.

W BTC/USDT aktywem bazowym jest BTC. Ilość 0,01 oznacza 0,01 BTC.

Drugie aktywo pary, w którym wyrażona jest cena jednej jednostki aktywa bazowego.

Przykładowa cena 100 w parze ABC/USDT oznacza 100 USDT za 1 ABC.

Dwa aktywa, między którymi odbywa się wymiana. Zapis pary określa, co jest kupowane i w czym podawana jest cena.

ABC/USDT i ABC/EUR dotyczą tego samego aktywa bazowego, ale mają różne jednostki ceny.

Rynek bezpośredniej wymiany aktywów po uzgodnionej cenie, odróżniany od handlu kontraktami na ich przyszłą wartość.

Zwykły zakup spot zamienia część salda USDT na kupione aktywo.

Iloczyn ilości i ceny. Dla prostego zlecenia spot określa wartość wymiany przed opłatami.

3 sztuki po 20 mają wartość nominalną 60 w walucie kwotowania.

Dozwolony odstęp między kolejnymi cenami zlecenia na danym rynku.

Przy kroku 0,05 cena 10,10 pasuje do siatki, a 10,12 nie.

Dozwolony odstęp między kolejnymi ilościami aktywa w zleceniu.

Przy kroku 0,001 ilość 0,012 jest poprawna względem kroku, a 0,0125 nie.

Próg wartości transakcji wymagany przez reguły danego rynku. Jest osobnym warunkiem od minimalnej ilości.

Jeżeli wymagane minimum wynosi 5, zlecenie 0,02 sztuki po 100 ma za małą wartość: 2.

Strona transakcji, której oferta czekała w arkuszu i dostarczyła płynność drugiej stronie.

Limit sprzedaży pozostaje w arkuszu, a późniejsze zlecenie kupna go realizuje.

Strona transakcji, której zlecenie wykorzystuje ofertę już dostępną w arkuszu.

Zakup z limitem 101 może od razu wykorzystać czekającą ofertę sprzedaży po 100.

Warunek, który pozwala wykonać zlecenie od razu w dostępnej części, a niewykonaną resztę kończy.

Z zamówionych 10 sztuk dostępne są 4 po akceptowanej cenie: 4 mogą się wykonać, 6 nie pozostaje w arkuszu.

Warunek wymagający natychmiastowego wykonania całej ilości. Jeśli to niemożliwe, zlecenie kończy się bez realizacji.

Zakup 10 sztuk nie dochodzi do skutku, gdy według warunków dostępne jest tylko 7.

Warunek pozostawiający zlecenie aktywne do jego pełnego wykonania lub anulowania, zgodnie z zasadami platformy.

Niewykonany limit zakupu może nadal czekać po zamknięciu przeglądarki.

Stan, w którym wykonano tylko część zamówionej ilości. Dalszy los reszty zależy od warunków zlecenia.

Z 5 sztuk kupiono 2. Pozostałe 3 mogą czekać albo wygasnąć, zależnie od typu zlecenia.

Po osiągnięciu ceny wyzwalającej uruchamia zlecenie z limitem. Próg uruchomienia i cena dopuszczalnego wykonania pełnią inne funkcje.

Próg sprzedaży 95 może uruchomić limit 94; poniżej 94 taki limit nie pozwoli sprzedać.

Reguła lub zlecenie zamknięcia pozycji po osiągnięciu określonego korzystnego poziomu ceny.

Przy zakupie po 100 przykładowy próg 110 może uruchomić sprzedaż.

Próg wyjścia przesuwający się za korzystnym ruchem ceny, według ustalonej odległości lub procentu.

W uproszczeniu próg 5% poniżej szczytu 120 wynosi 114.

Średnia cena, w której każda transakcja ma wagę odpowiadającą swojej ilości. Dotyczy określonego zbioru transakcji i okresu.

1 sztuka po 100 i 3 po 104 dają VWAP 103.

Cztery ceny danego okresu: otwarcie, maksimum, minimum i zamknięcie.

O=100, H=105, L=98, C=103 oznacza początek po 100 i koniec po 103.

Graficzny zapis OHLC. Korpus łączy otwarcie z zamknięciem, a cienie pokazują minimum i maksimum.

Świeca 15-minutowa opisuje jeden przedział 15 minut, nie pojedynczą transakcję.

Długość okresu reprezentowanego przez jedną świecę lub punkt zagregowanych danych.

Cztery kolejne świece 15-minutowe obejmują godzinę, jeśli nie brakuje danych.

Średnia arytmetyczna ostatnich N wartości, najczęściej cen zamknięcia. Każda ma taką samą wagę.

Dla zamknięć 98, 100 i 102 średnia SMA z trzech okresów wynosi 100.

Średnia nadająca większą wagę nowszym obserwacjom. Starsze dane stopniowo tracą wpływ.

Po nagłym wzroście ceny EMA zwykle reaguje szybciej niż SMA o podobnym okresie.

Oscylator od 0 do 100 porównujący wygładzone wzrosty i spadki w wybranym okresie.

RSI 70 opisuje przewagę niedawnych wzrostów według tej miary, a nie 70% szans na spadek.

Miara zmienności uśredniająca zakresy uwzględniające także różnice względem poprzedniego zamknięcia.

ATR 2 jest odczytem w jednostkach ceny; nie znaczy, że jutro kurs zmieni się dokładnie o 2.

Opis siły lub tempa zmiany ceny w wybranym okresie. Konkretna miara może używać różnicy albo procentowej zmiany.

Wzrost z 100 do 105 daje stopę zmiany 5% dla tego okresu.

Ogólny kierunek zmian ceny w przyjętym horyzoncie: wzrostowy, spadkowy albo boczny.

Kolejne szczyty 100, 103 i 106 mogą być częścią trendu wzrostowego w tym wycinku danych.

Obszar cenowy, w którym wcześniej pojawiał się popyt ograniczający spadki. Jest interpretacją danych, nie barierą.

Kilka wcześniejszych odbić w pobliżu 90 może sprawić, że analityk obserwuje ten obszar.

Obszar cenowy, w którym wcześniej pojawiała się podaż ograniczająca wzrosty.

Powtarzające się zatrzymania wzrostu w pobliżu 110 mogą wskazywać obserwowany obszar oporu.

Przejście ceny poza obserwowany przedział lub poziom, według przyjętej reguły pomiaru.

Zamknięcie po 111 ponad wcześniejszym zakresem 100–110 może spełnić przykładową regułę wybicia.

Ruch poza obserwowany poziom, po którym cena wraca, zamiast kontynuować kierunek zakładany przez regułę.

Cena przechodzi ponad 110, po czym wraca do wcześniejszego przedziału.

Miara współzmienności dwóch serii, często stóp zwrotu. Dodatnia oznacza częste ruchy w podobnym kierunku.

Dwa aktywa mogą przez miesiąc rosnąć i spadać razem, choć należą do różnych projektów.

Podział ekspozycji między różne źródła ryzyka, aby ograniczyć zależność wyniku od jednego z nich.

Podział na kilka niezależnych aktywów różni się od kupienia wielu silnie podobnych tokenów.

Duży udział jednego aktywa, sektora lub wspólnego czynnika w wartości portfela.

Jeżeli 800 z 1000 jednostek zależy od jednego tokena, jego udział wynosi 80%.

Ekspozycja większa od kapitału stanowiącego jej zabezpieczenie. Zwiększa wpływ ruchów rynku na ten kapitał.

Ekspozycja 1000 przy kapitale 100 to dźwignia 10×; ruch o 1% zmienia wartość pozycji o około 10 przed kosztami.

Środki wymagane jako zabezpieczenie pozycji z dźwignią. Wymóg początkowy i minimalne utrzymanie pozycji mogą się różnić.

Pozycja o wartości 1000 może wymagać zabezpieczenia 100 według przykładowych zasad.

Przymusowe zmniejszenie lub zamknięcie pozycji przez platformę, gdy zabezpieczenie nie spełnia wymogów.

Spadek wartości zabezpieczenia poniżej wymaganego poziomu może uruchomić zamknięcie kontraktu.

Ekspozycja, której wynik poprawia się przy spadku ceny, np. przez sprzedaż pożyczonego aktywa lub odpowiedni kontrakt.

Sprzedaż pożyczonej sztuki po 100 i odkupienie po 90 daje 10 przed opłatami i kosztem pożyczki.

Instrument pochodny z zasadami przyszłego rozliczenia wartości lub dostawy aktywa. Jego wynik zależy od instrumentu bazowego.

Zmiana ceny kontraktu wpływa na rozliczenie stron, nawet jeśli żadna nie kupiła aktywa spot.

Okresowe płatności między stronami long i short niektórych kontraktów bez daty wygaśnięcia.

Przykładowa stawka 0,01% od pozycji 1000 daje płatność 0,10 za dany termin rozliczenia.

Możliwość, że druga strona lub instytucja przechowująca środki nie wywiąże się ze zobowiązań.

Dodatnia wycena aktywów nie pomaga wypłacić środków, jeśli ich depozytariusz wstrzyma obsługę.

Procentowy wzrost potrzebny po stracie do powrotu do poprzedniej wartości. Liczy się go od niższej podstawy.

Po spadku ze 100 do 80 potrzeba wzrostu o 25%, aby wrócić do 100.

Porównanie zakładanej straty do zakładanego zysku w scenariuszu transakcji, przed ustaleniem rzeczywistego wyniku.

Planowana strata 5 i planowany zysk 10 dają relację ryzyka do celu 1:2.

Udział zyskownych transakcji w badanej liczbie zakończonych transakcji, według spójnych zasad liczenia kosztów.

6 zyskownych transakcji na 10 daje odsetek 60%.

Suma wyników podzielona przez liczbę transakcji. Historyczna średnia służy do opisu próby, nie do obiecywania przyszłego wyniku.

Wyniki netto 5, 5 i −4 dają średnio 2 jednostki na transakcję.

Suma dodatnich wyników podzielona przez wartość bezwzględną sumy ujemnych wyników w danym zbiorze transakcji.

Łączne dodatnie wyniki 120 i ujemne −80 dają profit factor 1,5.

Z góry określony wynik porównawczy, pomagający ocenić strategię na tym samym okresie i podobnych zasadach.

Wynik bota można porównać z hipotetycznym trzymaniem tego samego aktywa przez cały okres.

Symulacja działania określonych reguł na danych z przeszłości, z przyjętym modelem wykonania i kosztów.

Program odtwarza decyzje dla kolejnych starych świec i zapisuje wynik wirtualnego portfela.

Dane niewykorzystane do strojenia strategii, przeznaczone do osobnej oceny wybranych wcześniej reguł.

Parametry wybrane na styczniu są oceniane na późniejszym lutym bez ponownego dopasowania.

Seria ocen, w których reguły dobiera się na wcześniejszych danych, a następnie sprawdza na kolejnych późniejszych okresach.

Po treningu na miesiącach 1–3 następuje test miesiąca 4; kolejne okno przesuwa się naprzód.

Błąd polegający na użyciu przy decyzji informacji, która w rzeczywistym momencie decyzji nie była jeszcze dostępna.

Kupno na początku świecy na podstawie jej późniejszej ceny zamknięcia korzysta z przyszłości.

Dopasowanie reguł do przypadkowych szczegółów badanej próby zamiast do zależności, które utrzymują się w nowych danych.

Spośród tysięcy wariantów jeden wygrywa na starym miesiącu, lecz zawodzi na kolejnym.

Zniekształcenie oceny przez uwzględnienie tylko instrumentów lub projektów, które przetrwały do dziś.

Historyczny test na obecnej liście tokenów pomija te, które wcześniej upadły i zniknęły z giełdy.

Czas między zdarzeniem, jego odebraniem i reakcją systemu. Może pochodzić z sieci, platformy lub przetwarzania.

Notowanie odebrane po dwóch sekundach może już nie odpowiadać ofertom przy wysyłce zlecenia.

Ograniczenie liczby lub łącznej wagi żądań w określonym czasie, narzucone przez dostawcę API.

Po wykorzystaniu limitu klient może potrzebować przerwy przed kolejnym odczytem.

Właściwość operacji, w której ponowienie tego samego rozpoznanego polecenia nie tworzy kolejnego skutku.

Dwa kliknięcia rozpoznane jako to samo przygotowanie powinny wskazać jeden zapis, nie dwa zakupy.

Porównanie zapisów aplikacji z potwierdzonym stanem zleceń, transakcji i opłat po stronie giełdy.

Po utracie odpowiedzi program sprawdza istniejące zlecenie zamiast zakładać, że nic się nie wydarzyło.

Token projektowany tak, aby utrzymywać wartość względem określonego punktu odniesienia, często waluty.

Token powiązany z dolarem może mimo założenia utrzymania kursu 1 USD kosztować na rynku 0,97 USD.

Szacunkowa wartość tokenów w obiegu, obliczana jako liczba tych tokenów pomnożona przez bieżącą cenę jednostki.

Milion tokenów w obiegu po 2 jednostki ceny daje kapitalizację 2 miliony.

Styl krótkich transakcji próbujących wykorzystać niewielkie ruchy ceny. Duża częstotliwość zwiększa znaczenie kosztów i jakości wykonania.

Ruch ceny o 0,2% nie daje zysku netto, jeśli łączny koszt wejścia i wyjścia jest większy.

Ekspozycja, której wynik poprawia się przy wzroście ceny instrumentu bazowego. Na rynku spot zwykle wynika z jego posiadania.

Zakup jednej sztuki po 100 i sprzedaż po 105 daje 5 przed kosztami.

Wejście i późniejsze wyjście z pozycji rozpatrywane łącznie, wraz z kosztami obu stron operacji.

Prowizje 0,10 przy zakupie i 0,11 przy sprzedaży kosztują razem 0,21.

Świeca opisująca zakończony przedział czasu. Jej końcowe wartości można wykorzystać dopiero po zakończeniu tego przedziału i odebraniu danych.

Przed końcem minuty jej cena zamknięcia nadal może się zmienić.

Notowania zbyt stare względem zasad strategii. Ostatnia znana cena nie musi być ceną możliwą do uzyskania teraz.

Brak nowych notowań przez minutę może zablokować wejście wymagające danych sprzed najwyżej 30 sekund.

Zapis blokady nowych wejść po przekroczeniu progu straty, utrzymywany także po ponownym uruchomieniu programu.

Po osiągnięciu progu sesja przechodzi do zamykania; restart nie otwiera kolejnej pozycji.

Czas między otwarciem a zamknięciem pozycji. Może być także jednym z warunków wyjścia w strategii.

Reguła ośmiu minut uruchamia zamykanie, gdy upłynie ten czas od wejścia.

Wielkość transakcji odniesiona do kapitału w danym okresie, według jawnie określonej metody liczenia.

Dziesięć zakupów po 100 daje 1000 wartości zakupów, nawet jeśli kapitał był wielokrotnie używany.

Przeskok między obserwowanymi cenami bez dostępnej realizacji na poziomach pośrednich dla danej operacji.

Po cenie 100 kolejne dostępne kupno jest po 96; próg sprzedaży 98 nie zapewnia wykonania po 98.

Rynek wymiany walut, na którym cena pary określa wartość jednej waluty w drugiej. Dostęp detaliczny może mieć formę instrumentu pochodnego.

Kurs EUR/USD 1,10 oznacza 1,10 USD za 1 EUR.

Umowa rozliczająca różnicę ceny między otwarciem a zamknięciem pozycji, zgodnie z zasadami brokera. Nie przenosi własności aktywa bazowego.

CFD na złoto daje ekspozycję na zmianę jego ceny, a nie dostawę sztabki.

Umowna jednostka zmiany kursu pary walutowej. Jej rozmiar trzeba ustalić dla konkretnej pary i sposobu kwotowania.

Jeżeli pip wynosi 0,0001, zmiana z 1,1000 na 1,1003 to 3 pipsy.

Lot jest jednostką wielkości pozycji określoną specyfikacją produktu. Liczba jednostek aktywa przypadająca na lot może się różnić.

Jeśli specyfikacja określa 1000 jednostek na lot, 0,5 lota odpowiada 500 jednostkom.

Współczynnik przeliczający zmianę notowania kontraktu na zmianę wartości pieniężnej pozycji.

Mnożnik 10 jednostek waluty na punkt oznacza zmianę o 20 przy ruchu 2 punktów jednego kontraktu.

Obciążenie lub uznanie związane z utrzymywaniem określonych pozycji przez termin rozliczenia finansowania.

Pozycja CFD trzymana przez termin rozliczenia może otrzymać dodatkowy koszt obok spreadu.

Przeliczenie wyniku lub opłat z waluty instrumentu na walutę rachunku, po określonym kursie i z ewentualną opłatą.

Wynik 10 USD przy przykładowym kursie 4 PLN/USD odpowiada 40 PLN przed opłatą.

Dobro takie jak złoto, ropa lub pszenica, którego ceny mogą być podstawą wyceny instrumentów finansowych.

Cena kontraktu na ropę może dotyczyć konkretnego gatunku, wielkości i terminu rozliczenia.

Układ krzywej terminowej, w którym ceny dalszych kontraktów futures są wyższe od cen bliższych terminów.

Kontrakt bliski po 70 i dalszy po 72 tworzą rosnącą krzywą między tymi terminami.

Układ krzywej terminowej, w którym ceny dalszych kontraktów futures są niższe od cen bliższych terminów.

Kontrakt bliski po 72 i dalszy po 70 tworzą malejącą krzywą między tymi terminami.

Zamknięcie ekspozycji w wygasającym kontrakcie i odtworzenie jej w kontrakcie z późniejszym terminem.

Pozycja w kontrakcie marcowym może zostać przeniesiona do czerwcowego po innych cenach.